مالی :

اطلاعات درخواستی مقدار
اطلاعات مربوط به صورت های مالی بر اساس ماده 5 :
5-1 خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود
5-2 انواع و مانده سپرده ها به تفکیک
5-3 انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیردولتی
5-4 مطالبات از موسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی
5-5 میزان تسهیلات بین بانکی و دریافتی
5-6 اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ( به شرح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط )
5-7 خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده
5-8 خالص تسهیلات به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده
5-9 خالص تسهیلات و تعهدات به تفکیک وثایق
5-10 مانده ذخایر در نظر گرفته شده برای تسهیلات به تفکیک عمومی و اختصاصی
5-11 مانده اسناد پرداختنی
5-12 مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات
5-13 نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده گذاران
5-14 مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
5-15 مانده بدهکاران بابت بابت ضمانت نامه های پرداخت شده
5-16 مانده بدهکاران موقت
5-17 مانده بستانکاران موقت
5-18سود هر سهم و سود نقدی متعلق به هر سهم

ضمائم شماره 1 ، 2 ، 3 ، 4

شاخص های درخواستی بر اساس ماده 10 :
10-6 نسبت خالص تسهیلات به مانده سپرده ها
10-7 نسبت ارزش دفتری دارایی های ثابت به حقوق صاحبان سهام
10-8 نسبت خالص تسهیلات کوتاه مدت به مجموع خالص تسهیلات
10-9 نسبت مانده سپرده های دیداری به مانده مجموع سپرده ها
10-10 نسبت مانده سپرده ها بلند مدت به مانده مجموع سپرده ها
ضمائم شماره 1 ، 2 ، 3 ، 4
اطلاعات درخواستی بر اساس ماده 11 :
وضعیت کفایت سرمایه شامل میزان دارایی های در معرض ریسک، میزان و ساختار سرمایه، نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک ( مطابق با آیین نامه کفایت سرمایه و در مقاطع زمانی مقرر)
ضمائم شماره 1 ، 2 ، 3 ، 4
تمهیدات و اقدامات اجرایی بر اساس ماده 16 :
طبق ضوابط ابلاغی بورس در مواعد سه ماهه صورتهای مالی از طریق سایت کدال انتشار عمومی می یابد.
ضمائم شماره 1 ، 2 ، 3 ، 4

سرمایه گذاری :

اطلاعات درخواستی مقدار
شاخص های درخواستی بر اساس ماده 10 :
10-3 نسبت سرمایه گذاری ها و مشارکت های حقوقی به:
مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
سرمایه پایه
سرمایه پرداخت شده و اندخته ها
پیوست شماره 5

مدیریت ریسک:

اطلاعات درخواستی مقدار
اطلاعات مربوط به مدیریت ریسک بر اساس ماده 6 :
6-2 واحدهای اجرایی مدیریت ریسک اعتباری
6-4 میزان پذیرش ریسک اعتباری
6-7 روش سنجی رسک اعتباری
6-8 روش های کاهش ریسک اعتباری
6-9 میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک اعتباری
6-10 معیار دریافت وثایق برای اقلام در معرض ریسک اعتباری
6-11 سازو کارهای کنترل و پایش ریسک اعتباری
6-12 نحوه مدیریت تسهیلات غیرجاری و میزان ذخایر مربوط به آنها.
اطلاعات مربوط به مدیریت ریسک بر اساس ماده 7 :
7-1 سیاست ها و خط مشی های مدیریت ریسک نقدینگی
7-2 واحدهای اجرایی مدیریت ریسک نقدینگی
7-3 ترکیب، میزان و سررسید سپرده ها و نقاط تمرکز آن
7-4 ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی ها و به طور مشخص دارایی های با درجه نقدشوندگی بالا
7-5 میزان ورودی ها و تعهدات ریالی در دوره آتی
7-7 برنامه تداوم فعالیت
7-8 برنامه مقابله با بحران
7-9 روش سنجش ریسک نقدینگی
7-10 سازوکار های کنترل و پایش ریسک نقدینگی
اطلاعات مربوط به مدیریت ریسک بر اساس ماده 8 :
8-1 برنامه تداوم فعالیت
8-2تدابیر پیشگیرانه از وقوع خطاهای تعمدی و سهوی انسانی
8-3تمهیدات مقابله با بحران
8-4روش سنجش ریسک عملیاتی
8-5 میزان سرمایه لازم برای پوشش ربسک عملیاتی
8-6 سازوکار های کنترل و پایش ریسک عملیاتی
اطلاعات مربوط به مدیریت ریسک بر اساس ماده 9 :
9-1 سیاست ها و رویه های مدیریت ریسک بازار
9-2 روش سنجش ریسک بازار
9-3 میزان سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار
9-4 میزان اقلام در معرض ریسک بازار به تفکیک ارز، سهام، نرخ سود و نظایر آن.
پیوست شماره 6

اطلاعات اعتباری

اطلاعات درخواستی شاخص های درخواستی بر اساس ماده 10 : مقدار
10-1 نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به  سرمایه پایه
نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به  سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها
10-2 نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به مجموع خالص
نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به  تسهیلات و تعهدات
نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به  سرمایه پایه
نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها
10-3 نسبت سرمایه گذاریها و مشارکت های حقوقی به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
نسبت سرمایه گذاریها و مشارکت های حقوقی به سرمایه پایه
نسبت سرمایه گذاریها و مشارکت های حقوقی به  سرمایه پرداخت شده و اندخته ها
10-5 نسبت خالص تسهیلات غیرجاری به مجموع خالص تسهیلات
10-6  نسبت خالص تسهیلات به مانده سپرده ها

ضمائم شماره 1 ، 2 ، 3 ، 4

اطلاعات درخواستی بر اساس ماده 28 :
شرح کامل و تفصیلی از مراحل، مدارک مورد نیاز، مفاد قراردادها، هزینه های هریک از عملیات و خدمات بانکی قابل ارائه و همچنین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات
 

ارزی :

اطلاعات درخواستی مقدار
شاخص های درخواستی بر اساس ماده 10 :
10-4 وضعیت بازار ارزی به تفکیک هر یک از ارزها و مجموع ارزها
پیوست شماره 7

کنترل های داخلی:

اطلاعات درخواستی مقدار
اطلاعات مربوط به کنترل های داخلی بر اساس ماده 8 :
8-2تدابیر پیشگیرانه از وقوع خطاهای تعمدی و سهوی انسانی
8-5 میزان سرمایه لازم برای پوشش ربسک عملیاتی
اطلاعات مربوط به کنترل های داخلی بر اساس ماده 15 :
15-1-3 گزارش بازرس قانونی از مجمع
15-1-4 اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی به بخش چهارم بخشنامه
اطلاعات مربوط به کنترل های داخلی بر اساس ماده 14 :
14-4 مجازات های انتظامی و محدودیت های اعمال شده توسط بانک مرکزی در خصوص موسسه اعتباری
پیویست شماره 8

حوزه مدیریت:

اطلاعات درخواستی مقدار
اطلاعات مربوط به  ماده 12 ضوابط ناظر بر حداقل استاندارد شفافیت :
12-1 ساختار هئت مدیره شامل مشخصات اعضای هیئت مدیره موسسه اعتباری، حدود اختیارات و مسئولیت های هریک، فرآیند انتخاب و شرایط احراز و گزارش عملکرد هر کدام از آنان؛
12-2 ساختار هیات عامل و سایر مدریان ارشد موسسه اعتباری و مشخصات هریک، حدود اختیارات و مسئولیت های هریک، فرآیند انتخاب و شرایط احراز و گزارش عملکرد هر کدام از آنان؛
12-3 ساختار مالکیت شامل فهرست سهامداران عمده بالای یک درصد و تغییرات آن طی دوره
12-4 مصوبات مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده
12-5 ساختار سازمانی شامل نمودار اصلی سازمان، کمیته های هیات مدیره، واحدهای مستقل فرعی و وابسته و ... ؛
12-6 خط مشی ها و سیاست های اعطای پاداش و جبران خدمات اعضای هیات مدیره، مدیران ارشد و سایر کارکنان موسسه اعتباری
12-7 گزارش عملکرد کمیته حسابرسی داخلی
اطلاعات مربوط به  ماده 17 ضوابط ناظر بر حداقل استاندارد شفافیت :
اقدامات صورت گرفته مبنی بر افشا و انتشار اطلاعات حداقل تا پنج سال در صفحه اول پایگاه اطلاع رسانی بانک
پیوست شماره 9

پیوست های شماره 11 ، 2 ، 3 ، 4 به ضمیمه همین فایل موجود می باشند .

 

پیوست شماره 5 :

10-3 نسبت سرمایه گذاری ها و مشارکت های حقوقی به: نسبت
-  مجموع خالص تسهیلات و تعهدات 47%


پیوست شماره 6 :

بخش مدیریت ریسک

اطلاعات درخواستی
اطلاعات مربوط به مدیریت ریسک بر اساس ماده 6 :
6-2 واحدهای اجرایی مدیریت ریسک اعتباری اداره مدیریت ریسک و تطبیق واحدهای اجرایی مدیریت ریسک اعتباری را شامل می­شود. (4 کمیته فرعی ریسک)
6-4 میزان پذیرش ریسک اعتباری محاسبه زیان ناشی از نکول، محاسبه تمرکز مشتریان و مدلسازی ریسک پرتفوی اعتباری بانک از جمله روش­های سنجش ریسک اعتباری بانک می­باشد که مطابق روش اجرایی مدیریت ریسک در بانک دی با کد مدرک 00- 2321001 انجام می­شود.
6-7 روش سنجش ریسک اعتباری محاسبه زیان ناشی از نکول، محاسبه تمرکز مشتریان و مدلسازی ریسک پرتفوی اعتباری بانک از جمله روش­های سنجش ریسک اعتباری بانک می­باشد که مطابق روش اجرایی مدیریت ریسک در بانک دی با کد مدرک 00- 2321001 انجام می­شود.
6-8 روش های کاهش ریسک اعتباری رتبه بندی اعتباری و اعتبارسنجی مشتریان و تعیین حدود اعتباری مشتریان مطابق با خط مشی اعتباری بانک، تبیین مطالبات غیرجاری و نظام مند نمودن فرایند آن در واحدهای ستادی و شعب روش اجرایی پیشگیری، پیگیری و وصول مطالبات با کد مدرک 02- 1521001 با هدف کاهش مطالبات غیرجاری بانک، اخذ وثایق معتبر با نقد شوندگی بالا دارای پوشش کافی برای تسهیلات  و تعهدات و همچنین آموزش­های لازم به گروه اعتباری بانک جهت آشنایی با عوامل موثر بر افزایش ریسک اعتباری مشتریان و به کارگیری روش­های موثر در جهت کنترل و کاهش این ریسک­ها از جمله روش­های کاهش ریسک اعتباری محسوب می­شوند.
6-9 میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک اعتباری میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک اعتباری مطابق با بند 1-10-3-71 گزارشگری مالی مربوط به یادداشت­های توضیحی بند مذکور در صورتهای مالی شش ماهه و سالانه افشاء می­گردد. این بخش نیز توسط معاونت مالی محاسبه و در صورت ­های مالی شش ماهه و سالانه افشاء می­گردد.
6-10 معیار دریافت وثایق برای اقلام در معرض ریسک اعتباری با هدف انتخاب وثایق مربوط به تسهیلات و تعهدات با معیارهای مناسب و کافی به عنوان امر مهم در وصول مطالبات بانک و جلوگیری از بروز خسارت احتمالی، اخذ وثایق براساس اقلام در معرض ریسک اعتباری و اعتبارسنجی مشتری و حسب ضوابط و مقررات مربوطه، از سوی ارکان اعتباری تعیین می­گردد. تبیین فرایند و نحوه ترهین و توثیق و تضامین مطابق با دستورالعمل ترهین و توثیق وثایق/ تضامین با کد مدرک 00- 1512028 در بانک اجرا می­گردد.
6-11 سازو کارهای کنترل و پایش ریسک اعتباری ساز و کارهای کنترل و پایش ریسک اعتباری مطابق روش اجرایی مدیریت ریسک در بانک دی با کد مدرک 00- 2321001 انجام می­شود. این ساز و کار طی پنج مرحله شامل؛ جمع­آوری داده و اطلاعات، شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک، تعیین اقدامات کنترلی و پایش و بازنگری می باشد.
6-12 نحوه مدیریت تسهیلات غیرجاری و میزان ذخایر مربوط به آنها مطابق با بند 9-3- 71 گزارشگری مالی مربوط به یادداشت­های توضیحی مذکور نحوه مدیریت تسهلات غیرجاری افشا می­گردد. از جمله اقدمات در این خصوص به شرح ذیل می­باشد:
تبیین مطالبات غیرجاری و نظام مند نمودن فرایند آن در واحدهای ستادی و شعب روش اجرایی پیشگیری، پیگیری و وصول مطالبات با کد مدرک 02- 1521001 با هدف کاهش مطالبات غیرجاری بانک.
اخذ مجوز در خصوص اعطای برخی از اختیارات پیگیری و وصول مطالبات به سرپرستی­ها و شعب در جهت اصلاح ساختار پیگیری و وصل مطالبات.
تدوین و ارائه دستورالعمل جدید پیگیری و وصول مطالبات و ارسال به شعب.
کنترل و رصد دائمی وضعیت تسهیلات غیرجاری و مقایسه آن با دوره­های قبل جهت رفع انحراف از برنامه­ها و ارائه گزارش به مدیران ارشد و کمیته عالی اعتبارات و وصول مطالبات.
آموزش در زمینه پیگیری و وصول مطالبات به همکاران شعب.
ارائه طرح­ها و برنامه­های جدید در خصوص وصول تسهیلات غیرجاری و نحوه برخورد با بدهکاران و پیگیری و وصول مطالبات از آنها.
پیش­بینی و تدوین برنامه مذاکره با مشتریان مطالباتی عمده و نهایتاً کاهش درصد مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی.

اطلاعات مربوط به مدیریت ریسک بر اساس ماده 7 :

7-1 سیاست ها و خط مشی های مدیریت ریسک نقدینگی

سیاست­ها و خط مشی­های متنوعی در راستای متنوعی در راستای مدیریت کارآمد و اثربخش مدیریت ریسک نقدینگی اجرا شده است. رعایت الزامات بین ­­المللی و داخلی مدیریت ریسک نقدینگی در سرلوحه فعالیت­های بانک قرار گرفته است. خط مشی های کلیدی مدیریت ریسک نقدینگی به شرح ذیل است:

پرداخت بدهی­ها و ایفای تعهدات به طور مستمر و به موقع

جذب بیشتر منابع ارزان در جهت کاهش قیمت تمام شده پول

نگهداری سطح مناسبی از نقدینگی جهت پاسخگویی به جریان­های نقدی خروجی منتظره و غیر منتظره

اجتناب از تأمین وجوه با هزینه­های زیاد

ثبات و تنوع بخشی به منابع تأمین وجوه

ایجاد سیستم اطلاعاتی مدیریت ریسک نقدینگی

پایش مستمر شاخص­های مدیریت ریسک نقدینگی

7-2 واحدهای اجرایی مدیریت ریسک نقدینگی

به منظور حصول اطمینان از اعمال مدیریت موثر ریسک نقدینگی ساختار سازمانی کارا و اثربخش در بانک واحدهایی ایجاد و استقرار یافته­اند که شامل: کمیته منابع و مصارف بانک وظیفه اجرایی و کمیته فرعی مدیریت ریسک نقدینگی وظیفه­ی سیاستگذاری و نظارتی می­باشد که به ترتیب کمیته منابع و مصارف مسئولیت پایش مداوم وضعیت منابع و مصارف بانک و کمیته­ی فرعی مدیریت ریسک نقدینگی، مسئولیت تدوین استراتژی­ها، سیاست­ها و رویه­های کلی مدیریت ریسک نقدینگی را برعهده دارد. کمیته فرعی مدیریت ریسک نقدینگی مسئولیت ارائه پیشنهاد به کمیته عالی مدیریت ریسک و تطبیق و کمیته عالی مدیریت ریسک و تطبیق نیز مسئولیت ارائه گزارش به مدیرعامل را در این خصوص برعهده دارد.

7-3 ترکیب، میزان و سررسید سپرده ها و نقاط تمرکز آن

توسط معاونت مالی تهیه و افشاء می­شود

7-4 ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی ها و به طور مشخص دارایی های با درجه نقدشوندگی بالا

توسط معاونت مالی تهیه و افشاء می­شود

7-5 میزان ورودی ها و تعهدات ریالی در دوره آتی

توسط معاونت مالی تهیه و افشاء می­شود

7-7 برنامه تداوم فعالیت

برنامه اقتضایی برای تدوام فعالیت بانک در شرایط بحرانی ریسک نقدینگی و بازگشت به حالت عادی مطابق با دستور العمل آزمون بحران نقدینگی در بانک دی با کد مدرک 00- 2312001 فراهم شده است.

7-8 برنامه مقابله با بحران

با هدف حفظ ثبات مالی بانک و تقویت حاکمیت شرکتی بانک دستور العمل آزمون بحران نقدینگی در بانک دی توسط هیئت مدیره مصوب با کد مدرک 00- 2312001 ابلاغ شده است. براساس نتایج حاصل از آزمون بحران نقدینگی، تدابیر و اقدمات مرتبط با شرایط وقوع شوک و بحران فراهم شده است. اقدامات اقتضائی در شرایط بحرانی مطابق موارد ذیل انجام می‌شود:

اطلاع رسانی به اداره کل امور شعب و بازاریابی و معاونت اعتبارات از طرف معاونت مالی در جهت جلوگیری از سیاست­های مصارف در وضعیت عادی کسب و کار بانک، و انجام تعدیلات لازم مطابق با برنامه مواجه با بحران.

تلاش به تهیه منابع بطور موثر از بازار بین بانکی، واحدهای کسب و کار صف جهت تامین منابع مورد نیاز به منظور کاهش اثرات ناشی از شوک های وارده.

مذاکرات با بانک مرکزی در جهت رفع موارد انسداد ساتنا، چکاوک و بازار بین بانکی در حداقل زمان ممکن.

مشخص کردن راه­های انتقال وجوه در شرایط بحرانی اعم از چک رمزدار یا پایا.

بررسی میزان موثر بودن اقدامات اصلاحی در کمیته فرعی ریسک نقدینگی به صورت دوره‌ای جهت تعدیل و تغییرات مورد نیاز در اقدامات اصلاحی و ارائه نتایج به کمیته عالی ریسک و تطبیق.

کنترب داخلی نسبت به فرآیند برنامه اقتضایی و انجام حسابرسی های مستمر مطابق با دستورالعمل برنامه مواجه با بحران و بررسی اثربخشی کنترل‌های موجود و در صورت نبود آنها پیشنهاد به کمیته فرعی ریسک نقدینگی جهت ارائه راهکار برای کنترل‌های کشف کننده و پیشگیرانه.

7-9 روش سنجش ریسک نقدینگی

تحلیل سناریو و آزمون بحران نقدینگی، پایش مستمر نسبت­های مرتبط با ریسک نقدینگی از جمله روش­های سنجش ریسک نقدینگی بانک می­باشد که مطابق روش اجرایی مدیریت ریسک در بانک دی با کد مدرک 00- 2321001 انجام می­شود. همچنین در راستای سنجش ریسک نقدینگی، سیستم اطلاعاتی جامعی با ویژگی­های ذیل در بانک پیاده­سازی شده است:

ارائه اطلاعات در مقاطع بلندمدت، سالیانه، فصلی، ماهانه، هفتگی و روزانه به منظور اندازه گیری و بررسی روند ریسک نقدینگی

ارائه اطلاعات به منظور اندازه گیری ریسک نقدینگی برای منابع و مصارف ریالی بانک

ارائه اطلاعات به منظور اندازه گیری ریسک نقدینگی برای هر یک از ارزهای عمده به تفکیکی و برای کلیه ارزها به صورت یکجا

ارائه اطلاعات در خصوص شاخص های ریسک نقدینگی جهت مقایسه ارزش آنها با حدود مقرر

ارائه اطلاعات جهت ارزیابی روند نقدینگی در سطح کلان بانک

ارائه اطلاعات جهت ارزیابی روند نقدینگی در سطح استان ها و شعب بانک

ارائه اطلاعات در خصوص وضعیت ریسک نقدینگی در موردت سپرده گذاران عمده و گروه های مشتریان

7-10 سازوکار های کنترل و پایش ریسک نقدینگی

ساز و کارهای کنترل و پایش ریسک نقدینگی مطابق روش اجرایی مدیریت ریسک در بانک دی با کد مدرک 00- 2321001 انجام می­شود. این ساز و کار طی پنج مرحله شامل؛ جمع­آوری داده و اطلاعات، شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک، تعیین اقدامات کنترلی و پایش و بازنگری می باشد. ساز و کار اندازه گیری، سنجش، پایش و کنترل ریسک نقدینگی عمدتاً شامل موارد زیر است:

جمع آوری کلیه اطلاعات کمی ضروری برای مدیریت ریسک نقدینگی

تنظیم جدول سررسید پلکانی اقلام مختلف ترازنامه

پیش بینی و ارزیابی جریان های نقد ورودی و خروجی بانک

محاسبه شکاف نقدینگی بانک در سطوح کلان و خرد

بررسی بلندمدت و میان مدت جریان نقد ورودی و خروجی بانک

بررسی کوتاه مدت و روزانه جریان های نقد

بررسی مداوم روند تغییرات شکاف تجمعی بانک

اندازه گیری شاخص های ریسک نقدینگی و مقایسه آن با حدود

اطلاعات مربوط به مدیریت ریسک بر اساس ماده 8 :

8-1 برنامه تداوم فعالیت

مطابق با نظام نامه مدیریت ریسک با کد مدرک 00- 2311001 بهبود مداوم و مستمر چارچوب مدیریت ریسک عملیاتی در بانک اجرا می­گردد. رزمایش­های سایبری در بانک با هدف پایش متمرکز امنیت انجام می­شود. در این رزمایش­ها با قطع شبکه اینترنت، وضعیت تدوام ارائه سرویس­های بانکی و مالی در شبکه­های پرداخت شتاب، شاپرک، ساتنا و پایا و ... به صورت مستقل از شبکه جهانی مورد ارزیابی قرار می­گیرد. سایر اقدامات جهت پایش امنیت در بانک جهت ارزیابی تدوام فعالیت بانک به شرح ذیل می­باشد:

قطع ارتباطات اصلی و پشتیبان شعب با هدف بررسی توانایی تدوام ارائه سرویس در شعب.

قطع برق اصلی ورودی مرکز داده با هدف بررسی صحت عملکرد امکانات تأمین برق پشتیبان و بررسی صحت عملکرد تجهیزات پشتیبان.

خارج از دسترس کردن تجهیزات اصلی امنیتی، شبکه­ای، ذخیره­سازی و پردازشی.

8-2تدابیر پیشگیرانه از وقوع خطاهای تعمدی و سهوی انسانی

به منظور مدیریت ریسک عملیاتی در بانک دی با ایجاد سامانه مدیریت ریسک عملیاتی در بانک کلیه رویدادهای ریسک عملیاتی در بانک در پایگاه داده آن ثبت می­گردد.­ رویدادهای ثبت شده­ای که در معرض ریسک عملیاتی با درجه بالا هستند جهت پیشگیری و گسترش آن در سطح بانک به عنوان موضوع در کمیته فرعی مدیریت ریسک عملیاتی مطرح و تدابیر پیشگیرانه و راهکارهای مدنظر جهت طرح در کمیته عالی مدیریت ریسک و تطبیق پردازش می­شوند. همچنین به منظور پیشگیری از وقوع

8-3تمهیدات مقابله با بحران

تمهیدات مقابله با بحران در بانک علاوه بر ایجاد کمیته پدافند غیرعامل و مدیریت بحران با هدف نظارت بر سامانه­ها و نرم افزارها در حوزه بانکداری الکترونیک به شرح اقدامات ذیل می­باشد:

تهیه موبایل دیتا سنتر پشتیبان سنتر اصلی در نظر گرفتن اینترنت جایگزین برای دستگاه­های خود پرداز

تهیه سامانه مواجهه با قطعی ناگهانی برق

تهیه فایروال پشتیبان و مشخص کردن DMZ

سیستم اطفاء حریق در بخش دیتا سنتر

8-4روش سنجش ریسک عملیاتی

مطابق با دستورالعمل سنجش ریسک عملیاتی با رویکرد استاندارد با کد مدرک 00- 2312004 سنجش ریسک عملیاتی براساس سه رویکرد پایه، استاندارد و پیشرفته انجام می­شود. هم­اکنون در بانک به­دلیل نبود داده­های کافی برای محاسبه رویکردهای استاندارد و پیشرفته از رویکرد پایه کمیته بال استفاده می­شود. برای این منظور با تجمیع درآمد حاصل از سه گام زیر درآمد ناخالص سالانه محاسبه می­شود که 15% میانگین سه سال آن به عنوان سرمایه مورد نیاز ریسک عملیاتی ذخیره می­شود­:

گام اول: درآمد بهره­ای که شامل؛ سود دریافتی از اعطای تسهیلات بعلاوه وجه التزام به علاوه کارمزد وام قرض الحسنه به کسر سود پرداختی به مشتریان که برابر با خالص درآمد حاصل از سود بانکی می­شود.

گام دوم: درآمد حاصل از کارمزد دریافتی از خدمات بانکی به کسر کارمزد پرداختی محاسبه می­شود.

گام سوم: سایر درآمدهای عملیاتی که برابر با خالص درآمدهای ناشی از معاملات ارزی بعلاوه­ سود سهام و سرمایه­گذاری در اوراق بهادار

8-5 میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک عملیاتی

مطابق با بند 7-6-71 یادداشت­های مربوط به صورت­های مالی و توسط معاونت مالی محاسبه و افشاء می­شود.

8-6 سازوکار های کنترل و پایش ریسک عملیاتی

ساز و کارهای کنترل و پایش ریسک عملیاتی مطابق روش اجرایی مدیریت ریسک در بانک دی با کد مدرک 00- 2321001 انجام می­شود. این ساز و کار طی پنج مرحله شامل؛ جمع­آوری داده و اطلاعات، شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک، تعیین اقدامات کنترلی و پایش و بازنگری می باشد. کمیته فرعی مدیریت ریسک عملیاتی که وظیفه­ی سیاستگذاری و نظارت در خصوص مدیریت ریسک عملیاتی را برعهده دارد شامل معاونت­های فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک، سرمایه انسانی، مالی، اداره کل­های طرح وتوسعه، امور شعب و بازاریابی، بازرسی و اداره­های حسابرسی داخلی و مبارزه باپولشویی اداره عملیات ارزی و اداره کل طرح و توسعه) می­باشد. موضوعات مستخرج از پایگاه داده­های زیان سامانه ریسک عملیاتی و سایر واحدها براساس میزان اهمیت در کمیته فرعی مدیریت ریسک عملیاتی مطرح و پیشنهادهای آن جهت طرح در کمیته عالی مدیریت ریسک و تطبیق ارائه می­شود. همچنین دستورالعمل شناسایی ریسک عملیاتی از طریق ثبت رویدادهای زیانبار با کد مدرک 00-2312005 ساز و کار لازم جهت کنترل و پایش ریسک عملیاتی را فراهم نموده است.

اطلاعات مربوط به مدیریت ریسک بر اساس ماده 9 :

9-1 سیاست ها و رویه های مدیریت ریسک بازار

کمیته فرعی مدیریت ریسک بازار که وظیفه­ی سیاستگذاری و نظارت در خصوص مدیریت ریسک بازار را برعهده دارد. این کمیته شامل واحدهای؛ معاونت­های مالی و اعتبارات، اداره­کل­های امور شعب و بازاریابی و سرمایه گذاری و امور شرکت­ها و همچنین اداره عملیات ارزی می­باشد. سیاست­ها و رویه­های مدیریت ریسک بازار در بانک در دو مقوله ارزش سهام و ارز خلاصه می­شود. اهم سیاست­ها و رویه­های مدیریت ریسک بازار در بانک به شرح ذیل می­باشد:

تشکیل کمیته بحران در هنگام وقوع وضعیت­های غیرعادی در پرتفوی سهام یا ارز بانک و تصمیم­گیری برون­رفت از آن وضعیت.

رایزنی با سهام داران عمده فعال در صنعت جهت حمایت از سهم بازار بانک.

جلوگیری از سیاست­های معاملاتی نادرست بانک و انجام عملیات لازم مطابق با برنامه مواجهه با آن.

9-2 روش سنجش ریسک بازار

محاسبه ارزش در معرض خطر (Var) سهام و ارز براساس داداه­های تاریخی قیمت سهام به روش شبیه سازی تاریخی از جمله روش­های سنجش ریسک بازار بانک می­باشد که مطابق روش اجرایی مدیریت ریسک در بانک دی با کد مدرک 00- 2321001 انجام می­شود. همچنین از مدل ریسک سنجی بازار در بخش پرتفوی معاملاتی استفاده می شود. براساس پارگراف 718 توافق نامه بال 2، به منظور دستیابی به این مهم و رعایت الزامات بال، بانک هایی که از مدل داخلی ریسک سنجی استفاده می نمایند، می بایست به صورت زیر عمل نمایند:

در محاسبه عواید روزانه در معرض ریسک، تغییر نامساعد در نرخ را به جای صدک نود و پنجم در صدک نود و نهم تعریف نمایند.

حداقل دوره نگهداری را 10 روز فرض نمایند.

به منظور افزایش سرمایه مورد نیاز جهت پوشش ریسک بازار متوسط ارزش در معرض ریسک را در عدد 3 یا بیشتر ضرب نمایند.

براساس مدل استاندارد شده بال برای محاسبه ریسک ارز، نوسانات مالی می­بایست خالص منابع در معرض ریسک هر یک از ارزهای موجود در پرتفوی، معاملاتی خود را محاسبه نموده و سپس براساس نرخ روز به واحد پول گزارشگری خود تسعیر نمایند. ابتدا قدرمطلق کل وضعیت مازاد یا کسری پرتفوی معاملاتی، براساس مدل ارزی بال مورد مقایسه قرار گرفته، سپس 8 درصد کل وضعیت مازاد یا کسری بزرگتر، به عنوان هزینه سرمایه لحاظ می گردد. با توجه به اینکه مانده اوراق با درآمد ثابت یا اوراق مشارکت و کالا صفر است لذا ریسک آنها نیز برای بانک صفر می باشد.

9-3 میزان سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار

مطابق با بند 9-5-71 یادداشت­های مربوط به صورت­های مالی و توسط معاونت مالی محاسبه و افشاء می­شود.

9-4 میزان اقلام در معرض ریسک بازار به تفکیک ارز، سهام، نرخ سود و نظایر آن.

مطابق با بند 4-5-71 یادداشت­های مربوط به صورت­های مالی و توسط معاونت مالی محاسبه و افشاء می­شود.

       

میزان سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عملیاتی (1) مطابق «دستورالعمل سنجش ریسک عملیاتی با رویکرد استاندارد (پیوست)» محاسبه می­گردد. روش محاسبه­ی سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عملیاتی کنونی بانک، رویکرد شاخص پایه بوده و براساس معادل 15% (درصد) از متوسط درآمد ناخالص مثبت سالانه سه سال گذشته بانک می­باشد که در صورت­های مالی سالانه بانک (بند 7‏-6‏-72) افشاء می­گردد. همچنین، زمانی که متوسط درآمد ناخالص را محاسبه می­کنیم، برای هر سال که خالص درآمد سالانه منفی یا صفر است، باید ارقام از صورت و مخرج کسر حذف گردد. زیر در صورتی که درآمد ناخالص بانک منفی باشد، سرمایه پوششی بانک از بین خواهد رفت. در این صورت می­بایست، اقدام نظارتی و کنترلی مناسب مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اینکه سرمایه مورد نیاز پوشش ریسک عملیاتی برای 3 سال مالی منتهی به اسفند 1397 برابر با صفر می­باشد، در این صورت می­بایست اقدام نظارتی و کنترلی مناسب مورد توجه قرار گیرد. لذا با هدف اندازه گیری دقیق سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عملیاتی و اندازه­گیری آن با رویکرد پیشرفته، نیاز به پایگاه اطلاعاتی منسجم و غنی­تری از حوادث زیانبار می­باشد، که در این راستا با ایجاد سامانه ریسک عملیاتی در سال 1397 در سطح بانک اقدامات لازم جهت حرکت از رویکرد شاخص پایه به رویکرد پیشرفته انجام شده است. در این میان نیاز به سازمان­دهی جهت تحقیق این امر و تشویق پرسنل در ثبت رویدادهای زیانبار بیش از پیش ضروری می­باشد. سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عملیاتی به شرح جدول ذیل محاسبه می­گردد.

سال

درآمد (زیان) ناخالص بانک (میلیون ریال)

میزان درآمد مورد محاسبه در سرمایه مورد نیاز ریسک عملیاتی

94

1.650.587

‏-‏-‏-

95

(13.499.422)

0

96

(30.888.562)

0

97

(39.228.253)

0

سرمایه مورد نیاز پوشش ریسک عملیاتی برای سال مالی منتهی به اسفند 1397

0

       

 

 

 

 

پیوست شماره 7 :


پیوست شماره 8 :

اطلاعات درخواستی           

اطلاعات مربوط به کنترل های داخلی بر اساس ماده 8 :

8-2تدابیر پیشگیرانه از وقوع خطاهای تعمدی و سهوی انسانی

مقدار

1- پیشنهاد اصلاح پوشش تصویری دوربین­های شعب به منظور پیشگیری از وقوع تخلف و امکان احراز آن پس از وقوع

2- پیشنهاد جابجایی کارکنان با سابقه بیش از 3 سال در هر شعبه

3- پیشنهاد مکانیزه کردن دریافت کلیه کارمزدهای دریافتی

4-پیشنهاد اصلاح سیستم بنکو در نمایش وثایق کارتهای اعتباری

5- پیشنهاد اعمال نظارت بر مانده حساب نسترو، صندوق شعب و خودپرداز

ب) اقدامات اصلاحی  

تدوین چک لیست کنترلی بررسی اسناد اعتبارات اسنادی و دریافت کد مدرک

پیشنهاد برگزاری دوره آموزشی در ارتباط با نحوه تکمیل قراردادها و سفته­های تضمینی

پیشنهاد تدوین تعهدنامه جهت احراز اصالت مشتری (ذینفع برات) در بروات اسنادی

هشدار نظارتی

عدم استفاده از تلفن همراه در باجه تحویلداری

 

 

 

 

پیوست شماره 9 :

بند 12‏-1

مشخصات اعضاء هیأت مدیره:

1‏- آقای محمدرضا قربانی – مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

2‏- آقای رضا سهم دینی‏- رئیس هیأت مدیره

3‏- آقای علی فتحعلی‏- عضو هیأت مدیره

4‏- آقای اکبر پورمظاهری‏- عضو هیات مدیره (مشارالیه بدلیل عدم تمدید ماموریت از تاریخ 09‏/04‏/1398به محل کار قبلی بانک ملی ایران برگشتند )

5- خانم سکینه کشاورز معتمدی – عضو هیئت مدیره

مسئولیت ها و اختیارات هیئت مدیره بانک وفق مفاد ماده 56 اساسنامه تعریف و تعیین شده به طوریکه از طریق تشکیل منظم جلسات هیئت مدیره نسبت به سیاستگذاری و از طریق کمیته های نظارتی نیز ریسک های مترتب بر عملیات اجرایی را مدیریت می نماید .

 

رییس، نایب رییس و منشی هیأت مدیره

ماده 72‏- اعضای هیأت مدیره موظفند اولین جلسه هیأت مدیره را حداکثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی که هیأت مدیره را انتخاب کرده است، تشکیل دهند. در جلسه مذکور، اعضای هیأت مدیره باید از بین خود، یک رییس و یک نایب رییس برای هیأت مدیره تعیین نمایند. مدت ریاست رییس و نایس رئیس بیش از مدت عضویت آن ها در هیأت مدیره نخواهد بود. رییس و نایب رییس قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند. اعضای هیأت مدیره از بین خود یا از خارج، یک نفر را به عنوان منشی جلسات انتخاب می نمایند.

هیأت عامل

بند 12‏-2  هیات عامل بر اساس مصوبه هیئت مدیره بانک تعیین گردیده که ساختار آن به شرح ذیل است :

عضو

سمت

مدیر عامل

عضو و رییس

قائم مقام

عضو

معاون مالی

عضو

معاون اعتبارات

عضو

معاون سرمایه انسانی

عضو

معاون فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک

عضو

معاون امور بین الملل

عضو

اختیارات و مسئولیت های هیئت عامل وفق مفاد ماده 81 اساسنامه بانک تعریف شده است.

 

مدیران ارشد بانک:

 

آقای شعبانعلی داور پناه‏- معاون اعتبارات

آقای مجتبی حیدری‏- معاون سرمایه انسانی

آقای محمد علی بخشی زاده مقدم‏- معاون فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک

آقای حسین ظریفی‏- معاون مالی

آقای احمد عبداللهیان‏- مدیرکل سرمایه گذاری و امورشرکت ها

آقای اردشیر فریدونی‏- مدیرکل حقوقی

آقای احمد دهنوی‏-  مدیرکل پشتیبانی

خانم آذر محصصی‏- مدیرکل طرح و توسعه

آقای ناصر شریعتی‏- مدیر کل امور شعب و بازاریابی

آقای غلامرضا موحدی راد‏- مدیرکل بازرسی

آقای جمشید بهمن‏- مدیرکل حراست

آقای احمد حشمی پور‏- مدیر کل حوزه مدیریت

آقای زاوش راه نو‏- رئیس اداره مدیریت ریسک وتطبیق

آقای محمد مومنی – رئیس اداره حسابرسی

آقای احسان استاد علی – رئیس اداره مبارزه با پولشوئی

آقای جمشید قزوینیان – رئیس اداره روابط عمومی وتبلیغات

حدود اختیارات و مسئولیت ها  هیأت عامل،  فرآیند انتخاب و شرایط احراز و گزارش عملکرد (طبق اساسنامه بانک دی):

ساختار مالکین و ترکیب سهامداری بانک به تاریخ پایان خرداد 98 :

گزارش كل سهامداران بانك دي در تاريخ  1398/04/31

نوع سهامدار

تعداد سهم

درصد

تعداد نفرات

حقوقي

بالای یک درصد

1,243,833,128

19.43

6

زیر یک درصد

302,001,986

4.72

172

کل حقوقی

1,545,835,114

24.15

178

کل حقیقی

4,854,164,886

75.85

770,648

جمع کل

6,400,000,000

100.00

770,826

ساختار سازمانی و کمیته ها

               فایل ضمیمه 5 و فایل ضمیمه 6